单项选择题
:7pt=IA 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。
`,Y/!(:; A.0.5元
F*=}}H/ B.0.58元
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@?; C.1元
V0y_c^x D.1.5元
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92M_Z1_w[ 答案:
7
'{wl,u 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
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会计师“
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