单项选择题
>XzP'h 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。
xi5/Wc6 A.0.5元
CS[[TzC=5
B.0.58元
4h:R+o ^H^ C.1元
9$0-UUCk D.1.5元
Sb_T _m +QS7F`O 答案:
-
zaqL\ 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
=Rnx!E 点击查看:注册
会计师“
一日一题 ”
汇总贴 xgl~4 答案回复可见,所有题目来自:
CPA门户 "X/cG9Lw