单项选择题
&>O+}>lr9 欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元,12个月后到期,若无风险年利率为6%,股票的现行价格为18元,看跌期权的价格为0.5元,则看涨期权的价格为( )。
10&8-p1/mc A.0.5元
$xsd~L& B.0.58元
VbYdZCC C.1元
/vt3>d%B; D.1.5元
z{q`G wW CIWO7bS 答案:
}MySaL> 本部分内容设定了隐藏,需要回复后才能看到
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