[财务管理]2012年注会考试《财务管理》一日一题（10.8） [复制链接]

单项选择题 l0t(t*[Mj  
欧式看涨期权和欧式看跌期权的执行价格均为19元，12个月后到期，若无风险年利率为6%，股票的现行价格为18元，看跌期权的价格为0.5元，则看涨期权的价格为（　）。　 Zz:%KUl3  
A．0.5元　　 fH9"sBiO  
B．0.58元　　 VR"le&'z"  
C．1元　　 |"Zf0G  
D．1.5元 ?ZC!E0]  
|[#Qk 4Ttf  
答案： A+
H8\ew2,  
) 5Ij  
点击查看：注册会计师“一日一题 ”汇总贴 rZB='(?  
答案回复可见，所有题目来自：CPA门户 }zkF
l{/u