[财务管理]财务管理每日一练 之 多选题（0205） [复制链接]

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升22.56％ 或者降低18.4％。无风险利率为每年4％，假设该股票不派发红利，则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据，正确的有（　）。 dT% eq7=  
A．股价上行时期权到期日价值为8.536元 5#N<~  
B．期望回报率为4％ j[FB*L1!D  
C．下行概率为0.5019 ;~djbo0,X  
D．期权的现值为4.1684元 0vX6n6G}  
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答案解析： G3+e5/0  
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