[财务管理]财务管理每日一练 之 多选题（0205） [复制链接]

假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升22.56％ 或者降低18.4％。无风险利率为每年4％，假设该股票不派发红利，则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据，正确的有（　）。 8$xd;+`y'  
A．股价上行时期权到期日价值为8.536元 *yN+Xm8o  
B．期望回报率为4％ &^=6W3RD  
C．下行概率为0.5019 P:eY>~m<;  
D．期权的现值为4.1684元 y'?ksow  
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答案解析： %5?qS`/c(  
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