假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是65元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升22.56％ 或者降低18.4％。无风险利率为每年4％，假设该股票不派发红利，则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据，正确的有（ ）。
p[8H!=`K A．股价上行时期权到期日价值为8.536元
= j!nt8]8 B．期望回报率为4％
s}93nv*ez C．下行概率为0.5019
TB%NHq-! D．期权的现值为4.1684元
d1 >L&3HKx 2)\g IMt% 答案解析：
+
v)+ k 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
q&nEodv>+ Maw$^Tz,
