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[财务管理]财务管理每日一练 之 多选题(0205) [复制链接]

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离线yoyo
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2009-02-08
— 本帖被 阿文哥 从 财务管理 移动到本区(2012-07-03) —
假设ABC公司的股票现在的市价为60元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为是65元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升22.56% 或者降低18.4%。无风险利率为每年4%,假设该股票不派发红利,则利用风险中性原理计算期权价值过程中涉及的下列数据,正确的有( )。 ;bzX% f?|G  
A.股价上行时期权到期日价值为8.536元 gV;H6"  
B.期望回报率为4%  m EG6  
C.下行概率为0.5019 z;tI D~Y  
D.期权的现值为4.1684元 }|OaL*|u  
,_.I\ EY[  
答案解析: uA t V".  
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