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第一章 期货市场概述 eKq`t.*Ft
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第一节 期货市场的形成和发展 lbCTc,xT
主要掌握:期货市场的形成;期货市场相关范畴;期货市场的发展。 ?x|8"*N
第二节 期货交易的特征 _rz*7-ks=
主要掌握:期货交易的基本特征;期货交易与现货交易的区别;期货交易与远期现货交易的区别;期货交易与证券交易的区别。 Gqz<;y
第三节 期货市场的功能与作用 ;;2Yfn'`9
主要掌握:期货市场的功能;规避风险功能及其机理;价格发现功能及其机理;期货市场的作用。 q-g3!
第四节 中外期货市场概况 %6vf~oG
主要掌握:外国期货市场;国内期货市场。 LyRU2A
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第二章 期货市场的构成 f"=1_*eH
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第一节 期货交易所 j}2,|9ne
主要掌握:期货交易所的性质与职能;会员制与公司制;我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。 ;!JI$_-\
第二节 期货结算机构 /=5YHq>
主要掌握:期货结算机构的性质与职能、组织形式;期货结算制度;我国期货结算机构与期货结算制度。 e*7nq~ B5
第三节 期货中介与服务机构 =2
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主要掌握:期货公司的职能、公司类型、机构设置;我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系;介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。 8e`'Ox_5a
第四节 期货交易者 {p{TG5rwX
主要掌握:期货交易者的分类;国际期货市场的主要机构投资者。 SOq{`~,4B
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第三章 期货交易制度与合约 L@"1d.k_
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第一节 期货合约 thYG1Cs
主要掌握:期货合约的概念;期货合约标的选择;期货合约的主要条款及设计依据。 B} %B4&Ij
第二节 期货市场基本制度 [84f[`!Ui
主要掌握:保证金制度 ; 当日无负债结算制度 ; 涨跌停板制度 ;持仓限额及大户报告制度;强行平仓制度;信息披露制度。 XQW+6LEQ
第三节 期货交易流程 ! f\q0Gnl
主要掌握:交易流程;开户流程;交易指令的内容;常用交易指令;指令下达方式;竞价方式;结算的概念与程序; 结算公式与应用;交割的概念及作用;实物交割方式与交割结算价的确定;实物交割的流程;标准仓单的概念及形式;现金交割。 ^=H. .pr
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第四章 套期保值 +wAH?q8f
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第一节 套期保值概述 (QPfrR=J4
主要掌握:套期保值定义;套期保值的实现条件;套期保值者的定义;套期保值者的特点;套期保值的种类。 =
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第二节 套期保值的应用 bOt6q/f
主要掌握:卖出套期保值的应用情形及操作;买入套期保值的应用情形及操作。 L"w% ew
第三节 基差与套期保值效果 #bqc}h9
主要掌握:完全套期保值与不完全套期保值的含义;基差的概念;影响基差的因素;基差与正反向市场的关系;基差的变动;基差变动与套期保值效果的关系;套期保值有效性的衡量。 G d".zsn
第四节 套期保值操作的扩展及注意事项 [7Yfv
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主要掌握:套期保值操作的扩展;期转现;期现套利;基差交易;企业开展套期保值业务的注意事项。 _%M5
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第五章 期货投机与套利交易 BI'}
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第一节 期货投机交易 >IL[eiiPG
主要掌握:期货投机定义;期货投机与套期保值以及股票投机的区别;期货投机者类型;期货投机的作用和操作方法。 &i&k 4
第二节 期货套利概述 ^^u{W|'CaH
主要掌握:期货套利的概念和分类;期货套利与投机区别;期货套利的作用。 nhfHY-l}7
第三节 期货套利交易策略 gD"]uj<
主要掌握:期货价差的定义;价差的变化;价差套利的盈亏计算;套利交易指令;各种价差套利的操作及分析方法;期货套利操作的注意要点;程序化交易的概念;程序化交易系统的形式与设计。 U#I8Rd I,
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第六章 期货价格分析 bZ-"R 6a$
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第一节 期货行情解读 3;wAm/Z:Q
主要掌握:期货行情表解读;K线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。 4,8=0[eRG
第二节 期货价格的基本分析 E4a`cGb
主要掌握:基本分析的含义及其特点;需求分析;供给分析;影响供求的其他因素;供求与均衡价格之间的关系。 Sn I-dXNF
第三节 期货价格的技术分析 tgy= .o]
主要掌握:技术分析的含义;基本分析与技术分析比较; 趋势分析、形态分析、主要指标分析;成交量和持仓量、期货价格之间的关系;波浪理论。 bbDl?m&bq
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第七章 外汇期货 %S G**7
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第一节 外汇与外汇期货概述 '[E|3K5d
主要掌握:外汇的概念;汇率及其标价方法;外汇风险的分类;外汇期货的概念;外汇期货产生和发展的历程;外汇期货交易与远期外汇交易;外汇保证金交易的区别与联系;芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。 VJK?"mX
第二节 影响汇率的因素 BO#XQ,
主要掌握:基本经济因素;宏观经济政策因素;中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。 %h)6o99{wF
第三节 外汇期货交易 HN/ %(y
主要掌握外汇期货套期保值;投机和套利的种类及其运用方法。 ~
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第八章 利率期货 mE`OG8
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第一节 利率期货概述 ^sLnKAN
主要掌握:利率期货概念、标的及种类;利率期货的产生和发展;利率期货价格波动影响因素;国际期货市场主要利率期货合约。 o"^+ i#H!
第二节 利率期货的报价与交割 K%Dksx7ow
主要掌握:美国市场短期利率期货报价方式;美国市场中长期利率期货的报价与交割。 mVJW"*}8
第三节 利率期货交易 cQ= "3M)~r
主要掌握:利率期货套期保值交易策略及应用;利率期货投机与套利交易。 g"Eg=CU
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第九章 股指期货和股票期货 ~]}V"O%,
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第一节 股票指数与股指期货 [I4:R_\
主要掌握:股票指数的概念;主要股票指数; 股票市场风险;股指期货;股指期货与股票交易的区别。
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第二节 沪深300股指期货的基本制度规则 T7vSp<i/
主要掌握:沪深300股指期货合约条款内容;沪深300股票指数的编制;沪深300股指期货交易规则;股指期货投资者适当性制度。 ^
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第三节 股指期货套期保值交易 zG\g{cB
主要掌握:单个股票的β系数和股票组合的β系数;最佳套期保值比率;股指期货套期保值中合约数量的确定;股指期货卖出套期保值;股指期货买入套期保值。 K4]42#
第四节 股指期货投机与套利交易 L
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主要掌握:股指期货投机策略;股指期货期现套利;股指期货合约的理论价格;股指期货期现套利操作;无套利区间计算;套利交易中的模拟误差;股指期货跨期套利。 qH3<,s*
第五节 股票期货 f L @rv
主要掌握:股票期货的含义;股票期货合约;股票期货交易的特点。 $$UMc-Pq
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第十章 期权 Gi7jgv{{
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第一节 期权概述 ^tWt"GgC
主要掌握:期权的含义及特点;期权的分类及各类期权的概念;期货期权合约的主要内容及相关概念;期权交易指令的内容;期权头寸的建立与了结方式。 !1i(6 ?~#4
第二节 权利金的构成及影响因素 ]:lqbg[J
主要掌握:权利金的含义及取值范围;内涵价值的含义及计算;实值期权、虚值期权、平值期权的含义;时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值;影响权利金的基本因素。 wYZ"fusT
第三节 期权交易损益分析及应用 ?^F*M#%?
主要掌握:期权交易的基本策略、损益分析及应用。 (&n4^tJ+_
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第十一章 期货市场风险管理 -P|EV|8=
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第一节 期货市场风险特征与类型 Y)?dq(
主要掌握:风险的含义;期货市场风险的类型;期货市场风险的成因;期货市场风险管理原理;风险管理的含义;风险的识别;风险的预测和度量;VaR方法;期货市场风险管理的特点。 PV_E3,RY
第二节 期货市场风险监管体系 @,Je*5$o"
主要掌握:期货市场相关法律法规;相关行政法规和部门规章;期货自律规则;期货市场监管机构;境外期货监管机构;中国期货监管机构;中国证监会;地方派出机构;中国期货保证金监控中心;期货市场行业自律组织;期货交易所的自律监管;期货行业协会自律管理;中国期货业协会。 (~YFm"S
第三节 期货市场风险管理 DU_38tz
主要掌握:监管机构的风险管理;分类监管的内容;交易所的风险管理;期货公司的风险管理;期货公司的主要风险;期货公司内部风险监控机制;首席风险官;投资者的风险管理;投资者的风险防范措施 。