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[报名考试]2011年期货基础知识考试大纲 [复制链接]

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只看楼主倒序阅读使用道具 0楼发表于: 2012-05-30

关键词：报名考试期货从业从业考试

第一章　期货市场概述
　　
　　第一节　期货市场的形成和发展
　　主要掌握：期货市场的形成；期货市场相关范畴；期货市场的发展。
　　第二节　期货交易的特征
　　主要掌握：期货交易的基本特征；期货交易与现货交易的区别；期货交易与远期现货交易的区别；期货交易与证券交易的区别。
　　第三节　期货市场的功能与作用
　　主要掌握：期货市场的功能；规避风险功能及其机理；价格发现功能及其机理；期货市场的作用。
　　第四节　中外期货市场概况
　　主要掌握：外国期货市场；国内期货市场。
　　
第二章　期货市场的构成
　　
　　第一节　期货交易所
　　主要掌握：期货交易所的性质与职能；会员制与公司制；我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。
　　第二节　期货结算机构
　　主要掌握：期货结算机构的性质与职能、组织形式；期货结算制度；我国期货结算机构与期货结算制度。
　　第三节　期货中介与服务机构
　　主要掌握：期货公司的职能、公司类型、机构设置；我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系；介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。
　　第四节　期货交易者
　　主要掌握：期货交易者的分类；国际期货市场的主要机构投资者。

　　第三章　期货交易制度与合约
　　
　　第一节　期货合约
　　主要掌握：期货合约的概念；期货合约标的选择；期货合约的主要条款及设计依据。
　　第二节　期货市场基本制度
　　主要掌握：保证金制度；当日无负债结算制度；涨跌停板制度；持仓限额及大户报告制度；强行平仓制度；信息披露制度。
　　第三节　期货交易流程
　　主要掌握：交易流程；开户流程；交易指令的内容；常用交易指令；指令下达方式；竞价方式；结算的概念与程序；结算公式与应用；交割的概念及作用；实物交割方式与交割结算价的确定；实物交割的流程；标准仓单的概念及形式；现金交割。
　　
　　第四章　套期保值
　　
　　第一节　套期保值概述
　　主要掌握:套期保值定义；套期保值的实现条件；套期保值者的定义；套期保值者的特点；套期保值的种类。
　　第二节　套期保值的应用
　　主要掌握：卖出套期保值的应用情形及操作；买入套期保值的应用情形及操作。
　　第三节　基差与套期保值效果
　　主要掌握：完全套期保值与不完全套期保值的含义；基差的概念；影响基差的因素；基差与正反向市场的关系；基差的变动；基差变动与套期保值效果的关系；套期保值有效性的衡量。
　　第四节　套期保值操作的扩展及注意事项
　　主要掌握：套期保值操作的扩展；期转现；期现套利；基差交易；企业开展套期保值业务的注意事项。
　　
　　第五章　期货投机与套利交易
　　
　　第一节　期货投机交易
　　主要掌握：期货投机定义；期货投机与套期保值以及股票投机的区别；期货投机者类型；期货投机的作用和操作方法。
　　第二节　期货套利概述
　　主要掌握：期货套利的概念和分类；期货套利与投机区别；期货套利的作用。
　　第三节　期货套利交易策略
　　主要掌握：期货价差的定义；价差的变化；价差套利的盈亏计算；套利交易指令；各种价差套利的操作及分析方法；期货套利操作的注意要点；程序化交易的概念；程序化交易系统的形式与设计。
　　
　　第六章　期货价格分析
　　
　　第一节　期货行情解读
　　主要掌握：期货行情表解读；K线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。
　　第二节　期货价格的基本分析
　　主要掌握：基本分析的含义及其特点；需求分析；供给分析；影响供求的其他因素；供求与均衡价格之间的关系。
　　第三节　期货价格的技术分析
　　主要掌握：技术分析的含义；基本分析与技术分析比较；趋势分析、形态分析、主要指标分析；成交量和持仓量、期货价格之间的关系；波浪理论。
　　
　　第七章　外汇期货
　　
　　第一节　外汇与外汇期货概述
　　主要掌握：外汇的概念；汇率及其标价方法；外汇风险的分类；外汇期货的概念；外汇期货产生和发展的历程；外汇期货交易与远期外汇交易；外汇保证金交易的区别与联系；芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。
　　第二节　影响汇率的因素
　　主要掌握：基本经济因素；宏观经济政策因素；中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。
　　第三节　外汇期货交易
　　主要掌握外汇期货套期保值；投机和套利的种类及其运用方法。
　　
　　第八章　利率期货
　　
　　第一节　利率期货概述
　　主要掌握：利率期货概念、标的及种类；利率期货的产生和发展；利率期货价格波动影响因素；国际期货市场主要利率期货合约。
　　第二节　利率期货的报价与交割
　　主要掌握：美国市场短期利率期货报价方式；美国市场中长期利率期货的报价与交割。
　　第三节　利率期货交易
　　主要掌握：利率期货套期保值交易策略及应用；利率期货投机与套利交易。
　　
　　第九章　股指期货和股票期货
　　
　　第一节　股票指数与股指期货
　　主要掌握：股票指数的概念；主要股票指数；股票市场风险；股指期货；股指期货与股票交易的区别。
　　第二节　沪深300股指期货的基本制度规则
　　主要掌握：沪深300股指期货合约条款内容；沪深300股票指数的编制；沪深300股指期货交易规则；股指期货投资者适当性制度。
　　第三节　股指期货套期保值交易
　　主要掌握：单个股票的β系数和股票组合的β系数；最佳套期保值比率；股指期货套期保值中合约数量的确定；股指期货卖出套期保值；股指期货买入套期保值。
　　第四节　股指期货投机与套利交易
　　主要掌握：股指期货投机策略；股指期货期现套利；股指期货合约的理论价格；股指期货期现套利操作；无套利区间计算；套利交易中的模拟误差；股指期货跨期套利。
　　第五节　股票期货
　　主要掌握：股票期货的含义；股票期货合约；股票期货交易的特点。
　　
　　第十章　期权
　　
　　第一节　期权概述
　　主要掌握：期权的含义及特点；期权的分类及各类期权的概念；期货期权合约的主要内容及相关概念；期权交易指令的内容；期权头寸的建立与了结方式。
　　第二节　权利金的构成及影响因素
　　主要掌握：权利金的含义及取值范围；内涵价值的含义及计算；实值期权、虚值期权、平值期权的含义；时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值；影响权利金的基本因素。
　　第三节　期权交易损益分析及应用
　　主要掌握：期权交易的基本策略、损益分析及应用。
　　
　　第十一章　期货市场风险管理
　　
　　第一节　期货市场风险特征与类型
　　主要掌握：风险的含义；期货市场风险的类型；期货市场风险的成因；期货市场风险管理原理；风险管理的含义；风险的识别；风险的预测和度量；VaR方法；期货市场风险管理的特点。
　　第二节　期货市场风险监管体系
　　主要掌握：期货市场相关法律法规；相关行政法规和部门规章；期货自律规则；期货市场监管机构；境外期货监管机构；中国期货监管机构；中国证监会；地方派出机构；中国期货保证金监控中心；期货市场行业自律组织；期货交易所的自律监管；期货行业协会自律管理；中国期货业协会。
　　第三节　期货市场风险管理
　　主要掌握：监管机构的风险管理；分类监管的内容；交易所的风险管理；期货公司的风险管理；期货公司的主要风险；期货公司内部风险监控机制；首席风险官；投资者的风险管理；投资者的风险防范措施。