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本帖被 阿文哥 从 注册会计师考试试题 移动到本区(2012-06-29)
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Nb [z+V {= 【单选题】下列说法不正确的是（ ）。 = kq!e A. 对于两种证券构成的组合而言，相关系数为0.2 时的机会集曲线比相关系数为0.5 时的机会集曲线弯曲，分散化效应也比相关系数为0.5 时强 yfS`g-j{~ B. 多种证券组合的机会集和有效集均是一个平面 C:n55BE9 C. 相关系数等于1 时，两种证券组合的机会集是一条直线，此时不具有风险分散化效应 y ?FKou' D. 不论是对于两种证券构成的组合而言，还是对于多种证券构成的组合而言，有效集均是指从最小方差组合点到最高预期报酬率组合点的那段曲线 S6 F28 d[j jUq^$+N %@Nuzdp
答案： l>RW&C&T 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到 R$@|
t? 答案回复可见，所有题目来自： CPA门户 A*BIud
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