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[练习测试]【每日一练】欧式看跌期权 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2015-01-14
wEQZ9?\  
  单选题 LG??Q+`l  
B`)bo}h  
  在期权价格大于0的情况下,下列关于欧式看跌期权的表述中,不正确的是( )。 gJ^taUE  
{vQ:4O!:  
  A、到期时间越长,期权价格越高 }L=Qp=4  
7;pQ'FmZJ  
  B、执行价格越高,期权价格越高 D2RvFlAXu  
`^|l+TJG  
  C、股票价格越高,期权价格越低 1*.*\4xo  
PZI6{KOis  
  D、股价的波动率增加,期权价格增加 ` }B,w-,io  

( k_9<Yb3  
wVX2.D'n<  
  【正确答案】A }T}xVd0  
AS'+p%(  
yI^7sf7k  
  【答案解析】本题考核欧式看跌期权。对于欧式(看涨或看跌)期权来说,较长的时间不一定能增加期权价格。因为虽然较长的时间可以降低执行价格的现值,但并不增加执行的机会。到期日价格的降低,有可能超过时间价格的差额。例如,两个欧式看涨期权,一个是1个月后到期,另一个是3个月后到期,预计标的公司两个月后将发放大量现金股利,股票价格会大幅下降,则有可能使时间长的期权价格低于时间短的期权价格。
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