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[知识整理]财务估价基础——两种证券组合的机会集和有效集 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-11-26
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【相关性对机会集和有效集的影响】 X0R EC%  
9Vo*AK'&U  
    相关系数=1,不具有风险分散化效应。 YoBe!-E  
  相关系数<1,机会集为一条曲线,当相关系数足够小,机会集曲线向左侧凸出。 *"OUwEl a  
  相关系数越小,风险分散效应越强;相关系数越大,风险分散效应越弱。
2=/-,kOL_  
  由两项资产构成的投资组合,其最高、最低预期报酬率组合点,以及最大方差组合点不变,但最小方差组合点却可能是变化的。 <'N :K@Cs  
  机会集不向左侧凸出——有效集与机会集重合。最小方差组合点为全部投资于A,最高预期报酬率组合点为全部投资于B。不会出现无效集。 ]qxl^Himq  
  机会集向左侧凸出——出现无效集。最小方差组合点不是全部投资于A,最高预期报酬率组合点不变。
}1W@  
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