论坛风格切换切换到宽版
  • 872阅读
  • 0回复

[知识整理]财务估价基础——两种证券组合的机会集和有效集 [复制链接]

上一主题 下一主题
离线阿文哥
 

发帖
16132
学分
16242
经验
2562
精华
49
金币
0
只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-11-26
Z4bNV?OH  
【相关性对机会集和有效集的影响】  05^h"  
3PF_H$`oJ  
    相关系数=1,不具有风险分散化效应。 dDGQ` +H9  
  相关系数<1,机会集为一条曲线,当相关系数足够小,机会集曲线向左侧凸出。 b7ZSPXV  
  相关系数越小,风险分散效应越强;相关系数越大,风险分散效应越弱。
%@Jsal'  
  由两项资产构成的投资组合,其最高、最低预期报酬率组合点,以及最大方差组合点不变,但最小方差组合点却可能是变化的。 1{.9uw"2S  
  机会集不向左侧凸出——有效集与机会集重合。最小方差组合点为全部投资于A,最高预期报酬率组合点为全部投资于B。不会出现无效集。  DVeE1Q  
  机会集向左侧凸出——出现无效集。最小方差组合点不是全部投资于A,最高预期报酬率组合点不变。
2B`JGFcdcB  
评价一下你浏览此帖子的感受

精彩

感动

搞笑

开心

愤怒

无聊

灌水
关注我们的新浪微博:http://e.weibo.com/cpahome
快速回复
限100 字节
温馨提示:欢迎交流讨论,请勿纯表情!
 
上一个 下一个