- 发帖
- 16132
- 学分
- 16242
- 经验
- 2562
- 精华
- 49
- 金币
- 0
|
yQ3OL# 【相关性对机会集和有效集的影响】 v4RlLg dS%  +525
{Tj 相关系数＝1，不具有风险分散化效应。 y7S4d~&
相关系数＜1，机会集为一条曲线，当相关系数足够小，机会集曲线向左侧凸出。
|7B!^
K
相关系数越小，风险分散效应越强；相关系数越大，风险分散效应越弱。 RUr=fEH 由两项资产构成的投资组合，其最高、最低预期报酬率组合点，以及最大方差组合点不变，但最小方差组合点却可能是变化的。 NxVw!TsR
机会集不向左侧凸出——有效集与机会集重合。最小方差组合点为全部投资于A，最高预期报酬率组合点为全部投资于B。不会出现无效集。 OEPa |rb
机会集向左侧凸出——出现无效集。最小方差组合点不是全部投资于A，最高预期报酬率组合点不变。 BS&;n
|
