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T&T/C@z'R 【相关性对机会集和有效集的影响】 /!} 't  j`
E + qk 相关系数＝1，不具有风险分散化效应。 .0 u/|Y x
相关系数＜1，机会集为一条曲线，当相关系数足够小，机会集曲线向左侧凸出。 e&MC|US=\
相关系数越小，风险分散效应越强；相关系数越大，风险分散效应越弱。 >vrxP8_
由两项资产构成的投资组合，其最高、最低预期报酬率组合点，以及最大方差组合点不变，但最小方差组合点却可能是变化的。 <]C$xp<2
机会集不向左侧凸出——有效集与机会集重合。最小方差组合点为全部投资于A，最高预期报酬率组合点为全部投资于B。不会出现无效集。 .yT8NTu~0j
机会集向左侧凸出——出现无效集。最小方差组合点不是全部投资于A，最高预期报酬率组合点不变。 T9 <2A1
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