[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

LN?fw  
　　多项选择题 K!k,]90Ko  
r9@W8](\  
　　下列表述中，正确的有（    ）。 }7vX4{Yn  
9xC,i )  
　　A.净损失有限(最大值为期权价格)，而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 bxO8q57  
W z3y+I/&  
　　B.净收益有限(最大值为期权价格)，而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 B[Uvj~g  
y`=A$>A  
　　C.净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 uU6+ cD p  
IyYC).wU}  
　　D.净收益有限(最大值为期权价格)，净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 'rU [V
+  

---

DVRE;+Jt  
b3x!tuQn  
@Wy>4B^  
　　【正确答案】 A, B, D Ym-uElWo  
a>Uk<#>2?a  
.wx;
!9  
　　【答案解析】 JMw1qPJQ  
&?/h#oF@\  
ge[f/"u  
　　无论是看跌期权还是看涨期权，其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格)，看涨期权的净收益潜力巨大，而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格)；其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格)，而看涨期权的净损失不确定，看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。