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[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-11-19
D { Ol8:  
  多项选择题 >-N(o2j3  
WqF,\y%W*  
  下列表述中,正确的有(    )。 zsJ# CDm  
Godrz*"  
  A.净损失有限(最大值为期权价格),而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 #PD6LO  
~ C%I'z'  
  B.净收益有限(最大值为期权价格),而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 SC~k4&xy  
?< b{  
  C.净收益不确定,净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 @T\n@M]  
?nW>' z  
  D.净收益有限(最大值为期权价格),净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 %\<b{x# G  

8-x-?7  
#{|cSaX<  
-%"PqA/1zj  
  【正确答案】 A, B, D edo)W mn  
[ - $ Do  
$!>.h*np  
  【答案解析】 3U>-~-DS  
J;obh.}u"{  
4l  ZK@3  
  无论是看跌期权还是看涨期权,其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格),看涨期权的净收益潜力巨大,而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格);其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格),而看涨期权的净损失不确定,看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。
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