[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

n4h@{Xg  
　　多项选择题 bJj<xjBM  
2$. ubA  
　　下列表述中，正确的有（    ）。 o$FqMRep  
K, ae-#wgb  
　　A.净损失有限(最大值为期权价格)，而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 oe}nrkmb  
[cv7s=U%  
　　B.净收益有限(最大值为期权价格)，而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 7SE\(K=<%  
_
%Sorr  
　　C.净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 1a;Le8  
T^x7w+  
　　D.净收益有限(最大值为期权价格)，净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 O4ciD1  

---

({ads_l  
-x=abyD  
lR\=] ]7I>  
　　【正确答案】 A, B, D Z"<aS&GH  
;aExEgTq  
|kyxa2F{  
　　【答案解析】 !([Q1r{u  
.?UK`O2Q  
aT$q1!U`j2  
　　无论是看跌期权还是看涨期权，其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格)，看涨期权的净收益潜力巨大，而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格)；其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格)，而看涨期权的净损失不确定，看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。