[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

g?Tev^D  
　　多项选择题 0|.jIix;  
/(*Ucv2i}T  
　　下列表述中，正确的有（    ）。 [T,Hpt  
Xdx8HB@L  
　　A.净损失有限(最大值为期权价格)，而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 ;mT}Q;F#  
.{\eco  
　　B.净收益有限(最大值为期权价格)，而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 DxwR&S{  
x"g)pGsT  
　　C.净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 wN58uV '  
}I-nT!D'y  
　　D.净收益有限(最大值为期权价格)，净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 ge(,>xB  

---

57EX#:a  
Zp^O1&\SK?  
|9=A"092{  
　　【正确答案】 A, B, D DH%PkGn  
r7oF
G!.?  
Jx~H4y=z  
　　【答案解析】 8toOdh  
z=) m6\  
Ak,JPzT  
　　无论是看跌期权还是看涨期权，其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格)，看涨期权的净收益潜力巨大，而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格)；其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格)，而看涨期权的净损失不确定，看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。