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[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-11-19
%{;Qls%[t  
  多项选择题 [j4v]PE  
Tg3!Rq55  
  下列表述中,正确的有(    )。 4Z*U}w)  
TPE:e)GO  
  A.净损失有限(最大值为期权价格),而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 R4Rb73o  
8z5# ]u;  
  B.净收益有限(最大值为期权价格),而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 "g+z !4b#  
C[WCg9Av  
  C.净收益不确定,净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 5( _6+'0  
C>Is1i^9  
  D.净收益有限(最大值为期权价格),净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 MCh#="L2  

7DlOW1|  
d1joVUYE  
L_em')  
  【正确答案】 A, B, D S-#q~X!yJ  
=:+0)t=ao  
ZX~ _g@  
  【答案解析】 [i]r-|_K  
+%\oO/4Fs  
/+e~E;3bO  
  无论是看跌期权还是看涨期权,其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格),看涨期权的净收益潜力巨大,而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格);其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格),而看涨期权的净损失不确定,看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。
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