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[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-11-19
?]Pmxp H}  
  多项选择题 )~+E[|  
P|.]DJ  
  下列表述中,正确的有(    )。 a:"Uh**  
|zQ4u  
  A.净损失有限(最大值为期权价格),而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 Wc,~{  
yRSTk2N@  
  B.净收益有限(最大值为期权价格),而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 v@Gl|29_  
eoai(&o0$  
  C.净收益不确定,净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 B:gjAb}9T  
2 "Ecd  
  D.净收益有限(最大值为期权价格),净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 ln?v j)j  

@x"0_Qw  
R A KFU  
B8B; y^b>i  
  【正确答案】 A, B, D 2_n7=&  
o*DN4oa)  
tE@;X=  
  【答案解析】 ~i~7 n a|  
}\HN&@  
IPgt|if^  
  无论是看跌期权还是看涨期权,其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格),看涨期权的净收益潜力巨大,而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格);其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格),而看涨期权的净损失不确定,看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。
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