[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

vSC1n8 /  
　　多项选择题 .xWaS8f  
sZT~5c8  
　　下列表述中，正确的有（    ）。 @c'iT20  
`:*2TLxIk  
　　A.净损失有限(最大值为期权价格)，而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 K@{0]
6  
*OznZIn  
　　B.净收益有限(最大值为期权价格)，而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 V7r_Ubg@K  
BxjSo^n  
　　C.净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 ENIg_s4  
BV:Ca34&  
　　D.净收益有限(最大值为期权价格)，净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 iC
/*d  

---

ES AX}uF  
kLF`6ZXtd  
F8"J<VJ7  
　　【正确答案】 A, B, D o{`x:  
NsP=l]   
"a(4])  
　　【答案解析】 *1{A'`.=\  
Tx!t3
;Yz[  
4\u`MR  
　　无论是看跌期权还是看涨期权，其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格)，看涨期权的净收益潜力巨大，而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格)；其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格)，而看涨期权的净损失不确定，看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。