[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

8#{DBWU  
　　多项选择题 ~PtI q.BY  
T&q0TBT  
　　下列表述中，正确的有（    ）。 %B~@wc I)W  
-<{;.~nI.  
　　A.净损失有限(最大值为期权价格)，而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 _)U .5f<  
h]jy):9L  
　　B.净收益有限(最大值为期权价格)，而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 ?/1Eu47  
1PUeU+  
　　C.净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 @OGHS}-\  
di4>Ir~]  
　　D.净收益有限(最大值为期权价格)，净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 P#l"`C /  

---

_+6aD|7x  
6%B)  
\|YIuzlO4  
　　【正确答案】 A, B, D ) gHfbUYS  
i}gsxq%  
"qdEu KI  
　　【答案解析】 ["1Iz{  
)Y &RMYy  
DLH|y%"  
　　无论是看跌期权还是看涨期权，其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格)，看涨期权的净收益潜力巨大，而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格)；其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格)，而看涨期权的净损失不确定，看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。