[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

YX!iL6?~  
　　多项选择题 G?yLo 'Ulo  
_5w]a 2  
　　下列表述中，正确的有（    ）。 F/]2G^-  
R8K&
R\  
　　A.净损失有限(最大值为期权价格)，而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 W<'m:dq  
+V2F#fI/  
　　B.净收益有限(最大值为期权价格)，而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 A@`}c,G  
L7l FtX+b  
　　C.净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 sWhZby7  
aHD]k8m z  
　　D.净收益有限(最大值为期权价格)，净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 pd?Mf=>#  

---

gM&{=WDG6  
Usvl}{L[  
rm7ANMB:  
　　【正确答案】 A, B, D &bS,hbDt  
YqscZ(L:y  
_YRFet[,m  
　　【答案解析】 'B|JAi?  
[+^1.N  
IW5,
7 .  
　　无论是看跌期权还是看涨期权，其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格)，看涨期权的净收益潜力巨大，而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格)；其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格)，而看涨期权的净损失不确定，看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。