[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

(O0byu}  
　　多项选择题 KUKI q AA  
>| m.?{^  
　　下列表述中，正确的有（    ）。 x~+-VF3/  
A*i_|]Q  
　　A.净损失有限(最大值为期权价格)，而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 ]sL45k2W  
1;&T^Gdj  
　　B.净收益有限(最大值为期权价格)，而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 PGX+p+wB  
CDCC1BG"  
　　C.净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 8Q(8b@ZO,  
2w4MJ,Uw  
　　D.净收益有限(最大值为期权价格)，净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 W[|[;{  

---

DsQ/aG9c%  
. \F7tc8?  
!^v\^Fc  
　　【正确答案】 A, B, D f#OQ (WTJE  
 SFp Q#  
k ,fTW^?  
　　【答案解析】 HJ@5B"  
( 3;`bvYH"  
;J=:IEk  
　　无论是看跌期权还是看涨期权，其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格)，看涨期权的净收益潜力巨大，而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格)；其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格)，而看涨期权的净损失不确定，看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。