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[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

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离线阿文哥
 

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 0楼 发表于: 2014-11-19
Tz*5;y%4  
  多项选择题 Zo0&<QWj  
?|hzAF"U  
  下列表述中,正确的有(    )。 N'`*#UI+  
*Nt6 Ufq6  
  A.净损失有限(最大值为期权价格),而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 >M1/m=a  
@6D<D6`  
  B.净收益有限(最大值为期权价格),而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 5e2m EQU>  
6U /wFT!7$  
  C.净收益不确定,净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 IWT##']G  
Xj/ X.  
  D.净收益有限(最大值为期权价格),净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 56bB~ =c  

|\_O8=B%  
f8&=D4)-w  
y~luuV;uj  
  【正确答案】 A, B, D v l*RR oJ  
.M! (|KE4  
P! O#"(r2]  
  【答案解析】 S&=B&23T  
,DE%p +q  
2hp x%H  
  无论是看跌期权还是看涨期权,其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格),看涨期权的净收益潜力巨大,而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格);其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格),而看涨期权的净损失不确定,看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。
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