[练习测试]【每日一练】期权的到期日价值 [复制链接]

7@@<5&mN  
　　多项选择题 gi 5XP]z  
Of&"U/^  
　　下列表述中，正确的有（    ）。 HT-PWk>2  
22'vm~2E  
　　A.净损失有限(最大值为期权价格)，而净收益潜力巨大是看涨期权买方损益的特点 ETg{yBsp  
"?[7#d])  
　　B.净收益有限(最大值为期权价格)，而净损失不确定是看涨期权卖方损益的特点 S[sr'ZW  
?cJA^W  
　　C.净收益不确定，净损失也不确定是看跌期权买方损益的特点 lfgtcR{l5  
FR(QFt!g  
　　D.净收益有限(最大值为期权价格)，净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)是看跌期权卖方损益的特点 FSe5k5  

---

&~}@u[=ux  
)WclV~  
FNlx1U[  
　　【正确答案】 A, B, D F#KF6)P  
G1TANy  
 }EP|Mb  
　　【答案解析】 nAvs~J  
;xI0\a7  
tStJ2-5*t  
　　无论是看跌期权还是看涨期权，其买方损益的特点都是净损失有限(最大值为期权价格)，看涨期权的净收益潜力巨大，而看跌期权的净收益有限(最大值为执行价格-期权价格)；其卖方特点都是净收益有限(最大值为期权价格)，而看涨期权的净损失不确定，看跌期权的净损失有限(最大值为执行价格-期权价格)。