[练习测试]【每日一练】期权股价原理 [复制链接]

7!^Zsp^+  
　　多项选择题 #-K,,"  
!b'!7p  
　　下列有关期权价格影响因素的表述中，不正确的有（    ）。 o;'-^ LJ  
nv%0EA
a#}  
　　A.到期期限越长，期权价格越高 nVGWJ3  
PvVn}i  
　　B.股价波动率越大，期权价格越高 Vl 0Y'@{  
/[>zFYaQ  
　　C.无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高 Tu-I".d+  
884-\M"h  
　　D.预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低 R6qC0@*  

---

\vp^[,SI  
)C%S`d<%,  
\\$wg   
　　【正确答案】 A, C, D s^ K:cz  
89a`WV@}  
l8RKwECdPn  
　　【答案解析】 qaEWK0  
e4Xo(EY &  
8t1,_,2'  
　　选项A的结论对于欧式期权不一定成立，对美式期权结论才成立。选项C、D均说反了。