投资组合的风险和报酬: 8qt|2%
1.证券组合的预期报酬率 6nxf<1
投资组合的预期报酬率等于组合中各单项资产报酬率的加权平均值。 Lt=#tu&d
2.(1)协方差
dB< \X.
协方差为正,表示两项资产的报酬率呈同方向变化; !+CRS9\D
协方差为负,表示两项资产的报酬率呈反方向变化; OHe<U8iu%
协方差为绝对数,不便于比较,再者算出某项资产的协方差为某个值,但这个值是什么含义,难以解释。为克服这些弊端,提出了相关系数这一指标。 Jw9|I)H
(2)相关系数 44wY5nYNt
①-1≤r≤1 V .$<