6HyndB^
单项选择题 D'!
v9}
:jc
?T
某公司股票的当前市价为10元,有一种以该股票为标的资产的看跌期权,执行价格为8元,到期时间为三个月,期权价格为3.5元。下列关于该看跌期权的说法中,正确的是()。 bim
82<F
U=a'(fX
A.该期权处于实值状态 ic4mD:-up
s^n}m#T
B.该期权的内在价值为2元 I|#1u7X%]
1sT%g}w@|
C.该期权的时间溢价为3.5元 }>|M6.n "
DG!H
8^
D.买入一股该看跌期权的最大净收入为4.5元 [4_JK
Gc'
CS_L
+TQMA>@g<
【正确答案】 C
EGKj1_ml
C25r3bj
qf7oG0
【答案解析】 dD Zds
k+!
WjrUns
Snav
)Hb'
由于市价高于执行价格,对于看跌期权属于虚值状态,期权的内在价值为0,由于期权价格为3.5,则期权的时间溢价为3.5元,所以A、B错误,C正确;看跌期权的最大净收入为执行价格8元,最大净收益为4.5元,所以D错误。