“期货基础知识”考试大纲 P 0,]Ud
第一章 期货市场概述 RJ@d_~%U
第一节 期货市场的形成和发展 >j\zj] -"
主要掌握:期货市场的形成;期货市场相关范畴;期货市场的发展。 sHAzg^n}r
第二节 期货交易的特征 ;)UZT^f`)K
主要掌握:期货交易的基本特征;期货交易与现货交易的区别;期货交易与远期现货交易的区别;期货交易与证券交易的区别。 eZf-i1lJ
第三节 期货市场的功能与作用 O^
f[ugs
主要掌握:期货市场的功能;规避风险功能及其机理;价格发现功能及其机理;期货市场的作用。 t7n*kiN<q
第四节 中外期货市场概况 2\m+
主要掌握:外国期货市场;国内期货市场。 Ej
vxfqPv
第二章 期货市场的构成 |f`!{=?
第一节 期货交易所 UD"e:O_
主要掌握:期货交易所的性质与职能;会员制与公司制;我国期货交易所概况、组织形式与会员管理。 ~Ge-7^Fo7
第二节 期货结算机构 T|oz_c\e
主要掌握:期货结算机构的性质与职能、组织形式;期货结算制度;我国期货结算机构与期货结算制度。
[NJ!
第三节 期货中介与服务机构 p2tBF98
主要掌握:期货公司的职能、公司类型、机构设置;我国期货公司机构设置、法人治理结构与风险控制体系;介绍经纪商、期货保证金存管银行、交割仓库等其他期货中介与服务机构的作用。 ]%G[<zD,1
第四节 期货交易者 -rU *)0PR
主要掌握:期货交易者的分类;国际期货市场的主要机构投资者。 Rqu;;VI[
第三章 期货交易制度与合约 5>/,25
99
第一节 期货合约 {Uu7 @1@n
主要掌握:期货合约的概念;期货合约标的选择;期货合约的主要条款及设计依据。 zYF'XB]4
第二节 期货市场基本制度 |9}G
主要掌握:保证金制度;当日无负债结算制度;涨跌停板制度;持仓限额及大户报告制度;强行平仓制度;信息披露制度。 1jQz%^~
第三节 期货交易流程 :0#!=
主要掌握:交易流程;开户流程;交易指令的内容;常用交易指令;指令下达方式;竞价方式;结算的概念与程序;结算公式与应用;交割的概念及作用;实物交割方式与交割结算价的确定;实物交割的流程;标准仓单的概念及形式;现金交割。 CJ
KFNa
第四章 套期保值 l6a,:*_
第一节 套期保值概述 #|2w^Kn
主要掌握:套期保值定义;套期保值的实现条件;套期保值者的定义;套期保值者的特点;套期保值的种类。 #y2="$V
第二节 套期保值的应用 }LQ&AIRN
主要掌握:卖出套期保值的应用情形及操作;买入套期保值的应用情形及操作。 v@< "b U
第三节 基差与套期保值效果 %z1WdiC
主要掌握:完全套期保值与不完全套期保值的含义;基差的概念;影响基差的因素;基差与正反向市场的关系;基差的变动;基差变动与套期保值效果的关系;套期保值有效性的衡量。 +5 @8't
第四节 套期保值操作的扩展及注意事项 d0IHl!X
主要掌握:套期保值操作的扩展;期转现;期现套利;基差交易;企业开展套期保值业务的注意事项。 >.~^(
第五章 期货投机与套利交易 }1epn#O_4
第一节 期货投机交易 Ks9"U^bPs
主要掌握:期货投机定义;期货投机与套期保值以及股票投机的区别;期货投机者类型;期货投机的作用和操作方法。 v-&^
G3
第二节 期货套利概述 %-H
主要掌握:期货套利的概念和分类;期货套利与投机区别;期货套利的作用。 _?`3zm4
第三节 期货套利交易策略 mtmtOG_/=
主要掌握:期货价差的定义;价差的变化;价差套利的盈亏计算;套利交易指令;各种价差套利的操作及分析方法;期货套利操作的注意要点;程序化交易的概念;程序化交易系统的形式与设计。 GT2;o
第六章 期货价格分析 c~z{/L
第一节 期货行情解读 %p@A8'b
主要掌握:期货行情表解读;K线图、竹线图、分时图等期货行情图解读。 8tLkJOu
第二节 期货价格的基本分析 Gz$DsaG
主要掌握:基本分析的含义及其特点;需求分析;供给分析;影响供求的其他因素;供求与均衡价格之间的关系。 wGAN"K:e
第三节 期货价格的技术分析 [WC-EDO2lb
主要掌握:技术分析的含义;基本分析与技术分析比较;趋势分析、形态分析、主要指标分析;成交量和持仓量、期货价格之间的关系;波浪理论。 Y{um1)k
第七章 外汇期货 ;k!bv|>n
第一节外汇与外汇期货概述 yD5T'np<4
主要掌握:外汇的概念;汇率及其标价方法;外汇风险的分类;外汇期货的概念;外汇期货产生和发展的历程;外汇期货交易与远期外汇交易;外汇保证金交易的区别与联系;芝加哥商业交易所主要外汇期货合约。 k45xtKS>d
第二节影响汇率的因素 O*!+D-
主要掌握:基本经济因素;宏观经济政策因素;中央银行干预、政治因素、外汇储备等影响汇率走势的各种因素。 N!r@M."
第三节外汇期货交易 Z}$
.Tm
主要掌握外汇期货套期保值;投机和套利的种类及其运用方法。 ,8EeSnI
第八章 利率期货 0;r+E*`DA
第一节 利率期货概述 ym8\q:N(R
主要掌握:利率期货概念、标的及种类;利率期货的产生和发展;利率期货价格波动影响因素;国际期货市场主要利率期货合约。 nA5v+d-<T
第二节 利率期货的报价与交割 }Geip@Ot
主要掌握:美国市场短期利率期货报价方式;美国市场中长期利率期货的报价与交割。 "k5 C? ~
第三节 利率期货交易 ^MDBJ0
I.
主要掌握:利率期货套期保值交易策略及应用;利率期货投机与套利交易。 /dBQ*f5
第九章 股指期货和股票期货 &+JV\
第一节 股票指数与股指期货 Ku 56TH!Py
主要掌握:股票指数的概念;主要股票指数;股票市场风险;股指期货;股指期货与股票交易的区别。 44($a9oa2
第二节 沪深300股指期货的基本制度规则 Vg&`f
主要掌握:沪深300股指期货合约条款内容;沪深300股票指数的编制;沪深300股指期货交易规则;股指期货投资者适当性制度。 ub./U@1
第三节 股指期货套期保值交易 FpCj$y~3
主要掌握:单个股票的β系数和股票组合的β系数;最佳套期保值比率;股指期货套期保值中合约数量的确定;股指期货卖出套期保值;股指期货买入套期保值。 k
h#|`E#,
第四节 股指期货投机与套利交易 NuW9.6$Jrf
主要掌握:股指期货投机策略;股指期货期现套利;股指期货合约的理论价格;股指期货期现套利操作;无套利区间计算;套利交易中的模拟误差;股指期货跨期套利。 \Qz>us=G
第五节 股票期货 >"N \ZC^
主要掌握:股票期货的含义;股票期货合约;股票期货交易的特点。 e
2k!5OS
第十章 期权 rJKX4,
M
第一节 期权概述 (Q\QZu@
主要掌握:期权的含义及特点;期权的分类及各类期权的概念;期货期权合约的主要内容及相关概念;期权交易指令的内容;期权头寸的建立与了结方式。 jHTaG%oh
第二节 权利金的构成及影响因素 {Km|SG[-q
主要掌握:权利金的含义及取值范围;内涵价值的含义及计算;实值期权、虚值期权、平值期权的含义;时间价值的含义、计算及不同期权的时间价值;影响权利金的基本因素。 v)4 kS
第三节 期权交易损益分析及应用 FHqa|4Ie
主要掌握:期权交易的基本策略、损益分析及应用。 l*xA5Ob
V
第十一章 期货市场风险管理 F2OU[Z,-]
第一节 期货市场风险特征与类型 ,k+jx53XV
主要掌握:风险的含义;期货市场风险的类型;期货市场风险的成因;期货市场风险管理原理;风险管理的含义;风险的识别;风险的预测和度量;VaR方法;期货市场风险管理的特点。 noGMfZ1
第二节 期货市场风险监管体系 Ui'~d(F
主要掌握:期货市场相关法律法规;相关行政法规和部门规章;期货自律规则;期货市场监管机构;境外期货监管机构;中国期货监管机构;中国证监会;地方派出机构;中国期货保证金监控中心;期货市场行业自律组织;期货交易所的自律监管;期货行业协会自律管理;中国期货业协会。 i#iY;R8
第三节 期货市场风险管理 jZe]zdml
主要掌握:监管机构的风险管理;分类监管的内容;交易所的风险管理;期货公司的风险管理;期货公司的主要风险;期货公司内部风险监控机制;首席风险官;投资者的风险管理;投资者的风险防范措施。 :KMo'pL
“期货法律法规”考试大纲 |4x&f!%m
1.期货交易管理条例 ,1RW}1n
2.期货投资者保障基金管理暂行办法 E}.cz\!.
3.期货交易所管理办法 FxD\F
4.期货公司管理办法 L&q~5 9
5.期货公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法 `Nc3I\tCM
6.期货从业人员管理办法 Dbz\8gmY
7.期货公司首席风险官管理规定(试行) DV]
Kd
7
8.关于发布《期货公司金融期货结算业务试行办法》的通知 +!'6:F
9.关于发布《期货公司风险监管指标管理试行办法》的通知 VBBqoyP
h
10.关于发布《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》的通知 OCY7Bls4
11.关于建立股指期货投资者适当性制度的规定(试行) Xl@nv9m
12.期货从业人员执业行为准则(修订) ?(;ygjyx
13.期货公司执行股指期货投资者适当性制度管理规则(试行)
> ")%4@
14.中华人民共和国刑法修正案 IeZ}`$[H
15.中华人民共和国刑法修正案(六)摘选 VOp8 ,!
16.最高人民法院关于审理期货纠纷案件若干问题的规定 ~ m,z|
17.关于发布《股指期货投资者适当性制度实施办法(试行)》和《股指期货投资者适当性制度操作指引(试行)》的通知 C} Ewi-