单选题
]n _OQ)VO 1、关于投资组合的风险，下列说法中不正确的是（ ）。
~?`V$G=?, A、证券组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
0<( F
8 B、风险分散化效应有时使得机会集曲线向左凸出，但不会产生比最低风险证券标准差还低的最小方差组合
I
Y jt*p5 C、持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
L Vt{ ` D、如果能与无风险利率自由借贷，新的有效边界就是资本市场线
( CD
wl, 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
\-i5b 点击查看：注册
会计师“
一日一题 ”
汇总贴
