假设ABC公司的股票现在的市价为80元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权，执行价格为是85元，到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能：上升33.33% ，或者降低25%。无风险利率为每年4%。现拟建立一个投资组合，包括购进适量的股票以及借入必要的款项，使得该组合6个月的价值与购进该看涨期权相等。则下列计算结果正确的有（ ）。
O:%s;p
5 A.在该组合中，购进股票的数量0.4643股
@=r YOQj | B.在该组合中，借款的数量为27.31元
$0 ]xeD0X C.看涨期权的价值为27.31元
V3D`pt\[x D.购买股票的支出为37.144元
H j [!F% i&mcM_
g32 答案解析：
9U&~H*Hf 本部分内容设定了隐藏，需要回复后才能看到
$ /`X7a{ *).u:>D4
