2012注册会计师考试《财管》每日一练(9.22) |-
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多项选择题 z{w!yMp"
二叉树期权定价模型相关的假设包括( ) 8_6\>hW&
A.在期权寿命期内,买方期权标的股票不发放股利,也不做其他分配 s)ymm7?
B.允许完全使用卖空所得款项 !N- -
C.投资者都是价格的接受者 a,3}
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D.允许以无风险利率借入或贷出款项 D/C)Rrq"a
【正确答案】BCD p.kJNPO\@
【答案解析】二叉树期权定价模型相关的假设:(1)市场投资没有交易成本;(2)投资者都是价格的接受者;(3)允许完全使用卖空所得款项;(4)允许以无风险利率借入或贷出款项;(5)未来股票的价格将是两种可能值中的一个。选项A是布莱克—斯科尔斯期权定价模型的假设。 gz-X4A"