[练习测试]【每日一练】期权股价原理 [复制链接]

j? P=}_Ru  
　　多项选择题 ($ l t@j  
)0W-S9e<  
　　下列有关期权价格影响因素的表述中，不正确的有（    ）。 #b?)fqRJL  
m=u
W: ~  
　　A.到期期限越长，期权价格越高 /}=Bi-  

Z#P:C":e  
　　B.股价波动率越大，期权价格越高 #fR~7KR  
4q7hL  
　　C.无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高 $-:j'e:j  
9s}y*Vp  
　　D.预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低 j[Xci<m  

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+`)4jx)r/  
rFPfTpS  
　　【正确答案】 A, C, D -I\Y m_)  
8QYM/yAM  
%[9d1F3  
　　【答案解析】 atA:v3"  
?QXc,*=N  
uNn]hl|x  
　　选项A的结论对于欧式期权不一定成立，对美式期权结论才成立。选项C、D均说反了。