[练习测试]【每日一练】期权股价原理 [复制链接]

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　　多项选择题 <z,+Eg  
a;%I\w;2  
　　下列有关期权价格影响因素的表述中，不正确的有（    ）。 P"b8!k?   
Zw+=ng.q?  
　　A.到期期限越长，期权价格越高 8+9\7*  
A*hZv|$0  
　　B.股价波动率越大，期权价格越高 UL&} s_  
19
'5Re&  
　　C.无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高 v
eV_be{i  
}@wVW))6$  
　　D.预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低 h{I`7X  

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jDkm:X}:  
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　　【正确答案】 A, C, D
}7%9}2}Iw  
>E,Q  
DE%fF,Hk3  
　　【答案解析】 sa G8g  
xWDR726  
sM P:sCRC  
　　选项A的结论对于欧式期权不一定成立，对美式期权结论才成立。选项C、D均说反了。