[练习测试]【每日一练】期权股价原理 [复制链接]

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　　多项选择题 r?d601(fa  
~DcX}VCm  
　　下列有关期权价格影响因素的表述中，不正确的有（    ）。 elXY*nt8h  
4O[T:9mn0  
　　A.到期期限越长，期权价格越高 RL
r;]j8cm  
R%XbO~{u  
　　B.股价波动率越大，期权价格越高 `bO+3Y'5  
=x}27f%-Mg  
　　C.无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高 I'G$:GX  
]t]s/;9]K  
　　D.预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低 $Y][-8{t  

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　　【正确答案】 A, C, D 4`)B@<  
a;m-Vu!  
R H^8"%\  
　　【答案解析】 zzy%dc  
OUn,
URI  
yL&F!+(/Ix  
　　选项A的结论对于欧式期权不一定成立，对美式期权结论才成立。选项C、D均说反了。