[练习测试]【每日一练】期权股价原理 [复制链接]

OL'Ito  
　　多项选择题 | dQ>
)_  
 hfB$4s9  
　　下列有关期权价格影响因素的表述中，不正确的有（    ）。 >.:+|Br`  
Ky3mzw|  
　　A.到期期限越长，期权价格越高  01kRe  
#2R
z=QI  
　　B.股价波动率越大，期权价格越高 fN vQ.;  
awLvLkQb{  
　　C.无风险利率越高，看涨期权价值越低，看跌期权价值越高 dQ:,pe7A  
dSI"yz  
　　D.预期红利越高，看涨期权价值越高，看跌期权价值越低 yD[d%w  

---

c:Ua\$)u3,  
b,!C 8rJ  
'nmGHorp  
　　【正确答案】 A, C, D 0uy'Py@2<  
!$I~3_c  
1]xk:u4LA  
　　【答案解析】 _~FfG!H ^X  
.)E#*kLWR  
@N'n>8Wn  
　　选项A的结论对于欧式期权不一定成立，对美式期权结论才成立。选项C、D均说反了。