[练习测试]【每日一练】欧式看跌期权 [复制链接]

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　　单选题 Ld_uMe?Z  
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　　在期权价格大于0的情况下，下列关于欧式看跌期权的表述中，不正确的是（　）。 ;q-c[TZC  
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　　A、到期时间越长，期权价格越高 _Ml?cT/J.O  
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　　B、执行价格越高，期权价格越高 [p'2#Et  
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　　C、股票价格越高，期权价格越低 -n"f>c_{>  
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　　D、股价的波动率增加，期权价格增加 prS%lg>  

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　　【正确答案】A <FkaH8,7  
P51cEhf  
8HLL3H0  
　　【答案解析】本题考核欧式看跌期权。对于欧式（看涨或看跌）期权来说，较长的时间不一定能增加期权价格。因为虽然较长的时间可以降低执行价格的现值，但并不增加执行的机会。到期日价格的降低，有可能超过时间价格的差额。例如，两个欧式看涨期权，一个是1个月后到期，另一个是3个月后到期，预计标的公司两个月后将发放大量现金股利，股票价格会大幅下降，则有可能使时间长的期权价格低于时间短的期权价格。